Торговле существует ряд алгоритмов, которые можно отнести к маркетмейкерским. Как правило, это означает выставление лимитных ордеров по обе стороны стакана, то есть как на покупку, так и на продажу, и целью такого алгоритма является получение прибыли от спреда - разницы между этими лимитными ордерами. Простейшая стратегия подобного рода - постановка ордеров одновременно на лучший бид и лучший аск - будет убыточной из-за действия следующих факторов:
1. Вероятность взятия ордера на стороне, противоположной движению цены в большинстве случаев выше, чем на стороне по направлению движения. То есть, если цена актива растет, то чаще будут исполняться ордера, выставленные на продажу, а ордера на покупку, соответственно - реже, в результате возникает убыточная позиция. В англоязычной литературе этот эффект называется adverse selection и возникает он в результате присутствия на рынке так называемых информированных трейдеров.
2. При существовании открытой позиции возникает риск движения цены в противоположную этой позиции сторону. Например при росте цены сработал ордер на покупку (будем считать, что эффект, описанный в п.1 не подействовал) и возникла открытая длинная позиция на 1 . Далее рост цены сменился падением, и, если ордер на продажу не сработал вовремя, указанная начинает съедать (если она была получена при росте), а если движение вниз продолжится, то возникает убыток. Это так называемый inventory risk .
Соответственно, управление ордерами должно происходить по некоему алгоритму, который позволит избежать adverse selection risk и inventory risk . Основы алгоритма, который позволит оптимально управлять inventory risk , рассмотрены в работе Marco Avellaneda & Sasha Stoikov "High-frequency trading in a limit order book".
Цель данной статьи состоит в нахождении так называемой нейтральной средней цены (indifference price), которая будет зависеть от величины открытой позиции маркет мейкера. Например, возьмем среднюю цену стакана, вычисляемую, как Pmid=(Pbestask+Pbestbid)/2 , где Pbestask - лучшая цена продажи в стакане, соответственно
Pbestbid - лучшая цена покупки. Если в начале торговли позиция маркет мейкера равна нулю, он располагает ордера на покупку и продажу - по ценам Pb и Pa соответственно- на одинаковом расстоянии от Pmid . Когда один из ордеров взят, возникает открытая позиция, например длинная (исполнился ордер на покупку). Далее маркет мейкер, чтобы уменьшить возникший inventory risk должен расположить следующий ордер на покупку на большем рассстоянии от Pmid , а ордер на продажу - на меньшем расстоянии, чем это было при нулевой позиции. В случае короткой позиции все происходит с точностью до наоборот. Этот эффект можно интерпретировать как изменение средней цены в зависимости от величины открытой позиции, такая цена называется нейтральной Pi (indifference ). Расстояние выставляемых ордеров от Pi всегда одинаково, независимо от удерживаемой позиции. На графике в заглавии изображены средняя цена, нейтральная цена и цены Pa и Pb .
s - цена актива,
q - величина открытой позиции,
γ- постоянный коэффициент (мера риска),
σ - среднеквадратичное отклонение цены актива,
T - период торговли,
t - текущее время (в долях T) .
Далее необходимо найти оптимальные дистанции ордеров на покупку и продажу от средней цены - δb и δa соответственно. Эти величины будут зависеть от такого параметра рынка, как интенсивность исполнения ордеров λ(δ), где δ- дистанция от средней цены. Если предположить, что интенсивность имеет вид экспоненциальной зависимости (что подтверждается экспериментальными данными) λ(δ)=Aexp(−k∗δ), то формула для спреда между ордерами маркетмейкера, центрированного относительно нейтральной цены Pi будет выглядеть следующим образом:
где γ- постоянный коэффициент (мера риска), который подбирается при тестировании алгоритма.
Ниже представлены графики плотности распределения прибыли и убытков для трех стратегий: inventory strategy - стратегия с применением нейтральной цены и спреда между ордерами, согласно приведенным выше формулам, bestbid\bestask strategy - когда ордера выставляются в стакан на лучший бид и лучший аск, и symmetric strategy - здесь спред между ордерами вычисляется по последней приведенной формуле, однако центрирован он относительно средней цены Pmid , вместо Pi (adverse selection risk , ни в одной стратегии, конечно, не учитывается):
Предположение о броуновском характере движения цены не совсем согласуется с реальными данными, поэтому необходимо выбрать другую модель, более приближенную к реальности, соответственно, формулы, приведенные в статье Marco Avellaneda & Sasha Stoikov нуждаются в уточнении. Об этом мы поговорим в следующей части статьи про алгоритмы маркет мейкера.
Будьте в курсе всех важных событий United Traders - подписывайтесь на наш
Кто может пройти курс
Для получения курса и дальнейшей практики, Вам необходимо иметь
страницу в социальной сети вконтакте, скайп и электронную почту.
1. Из чего состоит обучение форекс по торговому алгоритму "Маркетмейкер 2.0"?
Основа обучения по торговому алгоритму "Маркетмейкер", заключается в
понимании поведения крупного игрока и толпы на форекс. Другими
словами, видеть без индикаторов на голом графике форекс толпу, её
действия, и так же крупного игрока и его действия.
Именно научиться видеть эти две стороны является самым главным. Вам
будет предоставлена информация известная узкому кругу лиц о
разводных формациях, фишках, которые используются крупными игроками
на рынке форекс и не только.
После прохождения курса Вы попадаете на форум и начинаете проходить
практику под присмотром преподавателя. Это лучшее, что может быть.
Все ошибки, нюансы и многое другое Вы узнаёте именно на практике.
Обучение на форекс построено по принципу
школы и оптимизировано для любой занятости человека.
Вам будет предоставлено с видео материалом. Причём
за раз Вы можете посмотреть только один урок. Далее
идёт выполнение домашнего задания, отправка его
учителю, разбор ошибок, разъяснение и ответы на
вопросы, закрепление материала. Это происходит уже
по скайпу через звонок, либо через чат. Время
обсуждается с каждым индивидуально.
После этого грузится следующий урок. Когда все уроки
изучены, Вы переходите к составлению алгоритма.
Торговый алгоритм - это документ где прописаны и
прорисованы все формациями с чётким пояснением
условий входа, выхода. Таким образом у Вас
появляется инструкция действий. Ваша задача -
выбрать себе 1-2 понравившиеся формации и
практиковать их.
Когда Вы будете смотреть уроки - решать Вам. Они
доступны 24 часа в сутки. Поэтому никаких временных
ограничений нет. Если Вы работаете по 8-10 часов и
более, то Вы легко можете подобрать себе время для
просмотра урока.
Обучение длится в среднем месяц, в зависимости от
Вашего времени. По окончанию обучения Вы не
остаётесь один на один с рынком, Вы совершаете
сделки и присылаете их на разбор. В онлайн режиме Вы
получаете корректировки, разбор ошибок и таким
образом набираетесь опыта.
Задать вопрос Онлайн
Оставьте сообщение!
4. Сколько стоит обучение форекс.
Если Вы прошли обучение по предыдущему курсу, для Вас цена составляет 15.000 рублей.
Очень часто человек считает, что для обучения форекс не требуется
тратить деньги. Однако это великое заблуждение. Чтобы получить
профессию люди учатся по 9-11 лет в школе, и затем по 3-6 лет в
вузах! То есть тратят минимум 11 лет своей жизни ради зарплаты в
20-30 тысяч рублей в среднем. Рынок форекс предлагает Вам
неограниченный доход, без привязки к месту работы и без начальства
над Вами.
Логично, что за это нужно платить - своим временем, финансами, посвящённостью торговли. Ибо таков закон жизни - без жертвы, нет
никакого результата!
Мы предлагаем пройти наш курс всего за 30.000 рублей. с возможностью
оплаты частями!
То есть Вы можете разделить всю сумму на 3 части и
вносить оплату по 10 тысяч рублей. Частота оплаты зависит полностью
от Вас. Как только Вы пройдете оплаченный материал - пришло время
вносить следующую часть.
Однако стоит сразу сказать. Никаких возвратов
средств мы не производим. Вы должны точно понимать, нужны ли
Вам знания торговли или нет. Трейдинг требует серьезного подхода.
Это бизнес, который способен сделать Вас полностью свободным
человеком.
Очень часто среди учеников возникает вопрос. После обучения я буду
зарабатывать деньги на форекс? Отвечаем предельно просто и честно.
Никаких гарантий Мы Вам дать не можем, а если кто-то даёт, знайте -
это обман. Дело в том, что успех зависит только от Вас. От Ваших
эмоций, дисциплины, времени посвящения торговли. Мы даём Вам
актуальную работающую информацию, алгоритм и на протяжении всего
времени оказываем помощь, разбираем сделки и указываем на ошибки.
Однако, мы можем Вам гарантировать, что деньги Вы не сольете. Наша
система риск-менеджмента сведет к 0 все попытки слива.А также Однако! Вы не остаётесь один
на один с
рынком
. Ваши сделки будем разбирать, указывать на ошибки и
Вы будете профессионально возрастать. А это даёт Вам большие шансы
на успех. Так же Вы будете участвовать в конференциях и других
мероприятиях, включая закрытый форум.
Если Вы не готовы вкладывать в своё образование, то очень маленькая вероятность, что Вы будете успешны. Никакие бесплатно скачанные курсы, не заменят Вам общение с учителем и практику. Что посеет человек, то он и пожнет. Без жертвы финансами, временем и посвящением, результата добиться невозможно. Лучше оплатить частями, но получить всю информацию от первоисточника с дальнейшей практикой, поддержкой и общением.
6. Варианты оплаты.Мы готовы предложить Вам разные варианты оплаты:
1. Перевод на карту (Сбербанк, Хоум Кредит, ВТБ, Тинькофф)
2. Оплата через WEBMONEY.
3. Оплата через QIWI.
4. Оплата денежным переводом Western Union,
CONTACT или другими системами
5. Оплата через Яндекс-Деньги.
Задать вопрос Онлайн
Оставьте сообщение!
Пожалуйста, ознакомьтесь с этими видео, для большего понимания, что такое обучение по торговому алгоритму " Маркетмейкер " :
 |
|---|
| Рис. 0. Письмо на почту |
 |
|---|
| Рис. 6. Рекомендация на обучение |
 |
|---|
| Рис. 7. |
Торговая система торгуй как маркетмейкер предлагает трейдеру не размениваться на использование , не тратить часы на анализ графика, а просто изучить секрет работы крупных игроков. В теории это должно обеспечить стабильную прибыль и дать вам полную финансовую независимость. Звучит заманчиво, поэтому мы и решили разобраться подробнее с этим предложением.
Автор торговой системы, Максим Коробков рассказывает, в принципе, стандартную историю – он долгое время пытался заработать используя стандартные методы анализа рынка. Естественно это не приносило ему успеха и тут Максим услышал о таинственных маркетмейкерах (и это спустя 15 лет работы на финансовых рынках если верить его словам).
Так и началась работа над этой . Никакой конкретики автор не приводит, а о стратегии известно лишь то, что в ней не используются стопы, ну и на обещания Максим не скупится. О самом авторе неизвестно ничего кроме легенды и того, что он проживает в Хабаровске (если верить данным ВКонтакте).
В зависимости от величины пожертвования (здесь это называется так) трейдер получает один из 3 уровней ТС:
Сайт создан в 2017 году, работает чуть больше 4 месяцев. Его наполнение оставляет желать лучшего. В разделе статистика есть всего пара видео в которых демонстрируются якобы скриншоты работы по торговой системе. Никаких доказательств того, что результаты получены с помощью ТС торгуй как маркетмейкер нет.
Интересно выглядит ссылка на трансляции торговли в режиме реального времени. Трансляции автор ведет на Twitch. Но понять по ним ничего невозможно, те, что доступны в записи демонстрируют 2-3 часа терминала с графиков, автор за время записи не проронил ни слова. Никаких пояснений, хотя бы в общих чертах.
В разделах FAQ и Правила ничего интересного нет. Вам только сообщат, что прибыльность стратегии в прошлом не гарантирует ее прибыльности в будущем. Еще одна особенность проекта – на нем запрещена множественная регистрация, то есть с одного IP может быть зарегистрирован только один аккаунт.
Для регистрации на takesignal.ru нужно заполнить стандартную регистрационную форму.
После регистрации можно:
Единственная польза от регистрации – возможность оплатить взнос, если, конечно, вы вообще планируете покупать стратегию.
За 4 месяца существование проекта он не завоевал особого доверия среди трейдеров. Интерес к нему проявляется только на портале, где происходит покупка /стратегий/индикаторов вскладчину. Да и то, многих отпугивала цена, запрошенная автором поначалу, на старте автор оценил свое творение в 120000 рублей.
На данный момент оценивает свое творение Максим в 40000 рублей и уже почти набрано необходимое количество участников.
Пока что он только подогревает интерес трейдеров периодически выкладывая отчеты с результатами торговли за неделю. Выглядят они неплохо, так что оставшиеся 2 человека, скорее всего, будут набраны.
Реальных отзывов о работе торговой системы пока что нет, так что ориентироваться приходится только на обещания автора.
А теперь самое интересное – стратегия, по которой работает автор стратегии подозрительно похожа на ТС «Пружина», которая находится в свободном доступе, это заметили некоторые участники складчины. Автор предоставил доказательства админу forexsklad и тот заявил, что ничего общего стратегии не имеют.
Так что ситуация сложилась неоднозначная:
Напомним – если хотите лично проверить правдивость его обещаний, то придется отдать 500 рублей.
Торговая система торгуй как маркетмейкер в теории выглядит неплохо, может быть она даже на самом деле способна обеспечить стабильную прибыль. К сожалению, прямых доказательств ее эффективности пока нет, равно как и версии робота для демо-счетов, это могло бы снять ряд вопросов.
Так что наш вам совет – если заинтересовались этой ТС, то дождитесь завершения складчины и исследуйте отзывы. Если не жалко 500 рублей, то можете и сами попробовать поучаствовать в групповой покупке, но есть вероятность, что вы просто подарите деньги очередному проходимцу.
